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Hund, K., La Porta, D., Fabregas, T., Laing, T., Drexhage, J. (2020). “Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition.” The World Bank Group.
Danielson, G.B. (2020). “Can a Responsible Investor Invest in Commodity Futures?” Global Commodities Applied Research Digest.
Odegard, I., Bijleveld, M., Naber, N. (2015). “Global GHG Footprints and Water Scarcity Footprints in Agriculture.” CE Delft.
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2021 年 2 月 16 日，推出标普高盛商品动量指数和标普高盛商品 3 个月曲线指数。1991 年 5 月 1 日推出标普高盛黄金指数。在指数推出日之前，指数的所有信息均基于假设得出（回溯试算），并非实际表现。回溯试算采用指数推出日当时生效的相同方法。然而，针对市场异常期间或不体现当前总体市场环境的其他时段，在创建回溯试算历史时可能会放宽指数编制方法规则，捕捉范围足够大的证券，模拟指数衡量的目标市场或指数捕捉的策略。比如降低总市值与流动性门槛。完整的指数编制方法详情请参见网站 www.spglobal.com/spdji。指数的过往表现不代表未来业绩。回溯试算表现反映了事后的指数编制方法应用，以及指数成份股选择，可在事后理解可能对其产生积极影响的因素，但无法解释可能影响结果的所有金融风险，也可能被视为一种幸存者/前瞻性偏见。实际回报可能低于回溯试算的回报，或者与之差异较大。过往表现并非对未来业绩的指示或保证。关于指数的更多详细信息，请参见该指数的编制方法，包括调整方式、调整时机、增删标准以及所有指数计算。回溯试算表现为机构专用；不用于散户投资者。
标普道琼斯指数会定义不同的日期，帮助客户获得透明度。第一个值日期定义为：既定指数拥有已计算值（无论是实时还是回溯试算）的首日。基准日期是指数设为固定值以用于计算的日期。推出日的定义为：指数值首次被视为实时值之日：指数推出日之前给出的任意日期或时段的指数值，被视为回溯试算。标普道琼斯指数推出日定义为：已知某指数值向公众发布的日期，例如通过公司的公共网站或数据源向外部各方披露。对于 2013 年 5 月 31 日前发布的道琼斯指数，推出日（2013 年 5 月 31 日前叫做“发布日期”）不允许对指数编制方法做更多变更，该日期可能在指数公开发布日之前。
当标普道琼斯指数创建回溯试算指数数据时，通常会使用成分股层级历史实际数据（如历史价格、总市值和公司行为数据）。由于 ESG 投资仍处于早期发展阶段，计算标普道琼斯指数 ESG 指数使用的某些数据点，可能无法用于整个回溯试算目标历史时段。其他指数也可能面临相同的数据可用性问题。如果所有相关历史时段无实际数据，标普道琼斯指数可能对 ESG 数据采用“回溯数据假设”（或撤回）流程来计算回溯试算历史表现。“回溯数据假设”的定义为：将某指数成分公司最早可用的实际实时数据点，应用于指数表现的所有以往历史实例中。例如，回溯数据假设本身会假定一点：目前未参与某项业务活动（亦称“产品涉入”）的公司，在历史上也从未涉足类似业务活动；目前参与某项业务活动的公司，在历史上也曾涉足此项活动。在回溯数据假设中，允许对假设回溯试算进行延伸，至比仅使用实际数据可行的更多历史年份。关于“回溯数据假设”的更多内容，请参见常见问题部分。如果在回溯试算的历史中，某个指数采用了回溯假设的方法，会明确注明其具体方法和指数资料。编制方法将包含一个附录，附录中的表格显示了使用回溯预测数据的具体数据点和相关时段。
所示指数回报不代表可投资资产/证券的实际交易业绩。标普道琼斯指数会对指数进行维护，计算所示和讨论的指数水平及表现，但不管理实际资产。在指数回报中，不体现投资者购买指数中标的证券或跟踪指数中投资基金所支付的任何销售费用。支付上述费用会导致证券/基金的实际与回溯试算表现低于所示的指数表现。这里有一个简单示例，如果某指数在 12 个月内投入 100,000 美元的回报率为 10%（或 10,000 美元），投资期末根据资产收取实际费用 1.5%，加应计利息（1,650 美元），一年的净利润则为 8.35%（或 8,350 美元）。三年间，年末收取年费 1.5%，假设每年回报率为 10%，则累计总回报率为 33.10%，总费用为 5,375 美元，累计净利润为 27.2%（或 27,200 美元）。
版权所有 ©2021 S&P Dow Jones Indices LLC.保留所有权利。标普、标普 500、标普 500 低波动率指数、标普 100、标普 1500 综合指数、标普中盘 400 指数、标普小盘 600 指数、优选行业、标普全球内在价值、全球泰坦、红利贵族、标普目标日期指数、标普 PRISM、标普 STRIDE、全球行业分类系统、SPIVA、SPDR 和 INDEXOLOGY 是 S&P Global 旗下公司 Standard & Poor’s Financial Services LLC（“标普”）的注册商标。DOW JONES、DJ、DJIA、The Dow 和 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC（“道琼斯”）的注册商标。上述商标及其他商标已向标普道琼斯指数有限公司 (S&P Dow Jones Indices LLC)授权。未经标普道琼斯指数有限公司书面许可，不得全部或部分转发或复制。不得将本文件视为标普道琼斯指数有限公司、标普、道琼斯或其各自附属公司（统称“标普道琼斯指数”）在未获得所需牌照的司法管辖区内提供服务。除某些定制指数计算服务外，标普道琼斯指数提供的所有信息均为通用信息，并非针对任何人士、实体或人群的需要定制。标普道琼斯指数向第三方提供指数授权以及提供定制计算服务会收取报酬。指数的过往表现并非对未来业绩的指示或保证。
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