从政府机构定期(虽有延迟)报告的传统供需指标,到可以利用卫星图像计算的港口库存等实时数据,商品市场的数据非常充足。将这一主要非价格(非财务)数据用于基于规则的可投资指数,将带来具有吸引力的机会。
商品市场中可用的非财务数据,其范围和规模具有其独有特性。但事实证明,通过大规模处理该数据和建模产生可观的风险/回报率投资信号并非易事。但是,我们可能即将看到这样的新一代商品指数:通过监督机器学习来计算大型非线性数据集,然后生成投资信号。
此方法也为将 ESG 数据纳入商品指数提供了解决办法。例如,2021 年 2 月,标普道琼斯指数的姊妹公司 S&P Global Platts 宣布有意开发 AI 驱动的物理碳信用估价指数。 新的价格评估将利用 Viridios Capital 提供的环境 AI 专长,该公司曾用全球各类碳项目交易的 20,000 多个数据点,对机器进行了训练。